Quickest change-point detection in time series with unknown distributions

Авторы автор Пергаменщиков С. М. (Сотрудник), автор Тартаковский А. (Сотрудник другой организации)
Тип Статья в сборнике материалов конференций, симпозиумов и др.
Год 2019
Язык английский
Отдел Научное управление, международная лаборатория статистики случайных процессов и количественного финансового анализа (НУ)
Библиографическая запись Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Quickest change-point detection in time series with unknown distributions //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 29-33.
Направление науки
УДК