ТГУ.Сотрудники

Пергаменщиков Сергей Маркович

Публикации

Общее число записей - 80
61 Pchelintsev E.A., Pchelintsev V.A., Pergamenshchikov S. M. Non asymptotic sharp oracle inequalities for the improved model selection procedures for the adaptive nonparametric signal estimation problem //Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. 2018. Vol. 20, № 1. P. 72-76.
62 Pergamenshchikov S. M., Pchelintsev E.A. Stochastic modelling for the financial markets. Part 2. Dynamical programming. Tomsk: Publishing House of Tomsk State University, 2018. 45 p.
63 Pchelintsev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshchikov S. M. Improved estimation of a function in continuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. С. 17-22.
64 Pchelincev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshhikov S.M. Improved estimation of a function in continnuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 24-29.
65 Barbu V.S., Beltaief S, Pergamenshhikov S.M. Model selection for a semi - Markov continnous time regression observed in the discrete time moments //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 5-11.
66 Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. /под ред.: С. М. Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. 87 с.
67 Nguyen T., Pergamenshchikov S. M. Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets //Journal of Mathematical Finance. 2017. Vol. 7, № 3. P. 832-865.
68 Pergamenshhikov S.M., Pchelincev E.A. Stochastic modelling for the financial markets : lectures notes for the courses “Stochastic Modelling” and “Theory of the Random Processes”. Part 1 : Probabilistic tools. Tomsk: Publishing House of Tomsk State University, 2017. 45 p.
69 Шишкова А.А., Пергаменщиков С.М. Теорема о представлении и ее применение к азиатским опционам //Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (25-29 апреля 2016 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2016. С. 164-172.
70 Шишкова А.А., Пергаменщиков С.М. Построение хеджирующих стратегий для азиатских опционов европейского типа //Обозрение прикладной и промышленной математики. 2016. Т. 23, № 4. С. 397-398.
71 Arkoun Ouerdia, Pergamenshhikov S.M. Sequential Robust Estimation for Nonparametric Autoregressive Models //Sequential Analysis. 2016. Vol. 35, № 4. P. 489-515.
72 Kabanov Yuriy, Pergamenshchikov S. M. In the Insurance Business Risky Investments are Dangerous: the Case of Negative Risk Sums //Finance and Stochastics. 2016. Vol. 20, № 2. P. 355-379.
73 Konev V.V., Pergamenshchikov S.M. Robast model selection for a semimartingele continuous time regression from discrete data // Stochastic Processes and their Applications. 2015. № 125. P. 294‒326.
74 Galchuk L.I., Pergamenshhikov S.M. Efficient pointwise estimation based on discrete data in ergodic nonparametric diffusions //Bernoulli. 2015. Vol. 21, № 4. P. 2569-2594.
75 Konev Victor, Pergamenchtchikov Serguei. Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data // Stochastic Processes and their Applications. 2015. № 125. P. 294‒326. DOI: 10.1016/j.spa.2014.08.003
76 Galtchouk L., Pergamenshhikov S.M. Geometric ergodicity for classes of nomogeneous Markov cnains // Stochastic Processes and their Applications. 2014. № 124. P. 3362‒3391.
77 Konev V.V., Pchelincev E.A., Pergamenshhikov S.M. Estimation of a Regression with the Pulse Type Noise from Discrete Data //Reliability: Theory & Applications. 2014. Vol. 58, № 3. P. 442-457.
78 Конев В.В., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям //Теория вероятностей и её применения. 2013. Т. 58, № 3. С. 454-471.
79 Васильев В.А., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Неасимптотическое оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями по наблюдениям в дискретные моменты времени. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 40c.
80 Конев В.В., Пчелинцев Е.А., Пергаменщиков С.М. Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 51c.
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность