ТГУ.Сотрудники

Пергаменщиков Сергей Маркович

Публикации

Общее число записей - 80
41 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential Estimation for Nonparametric Autoregressive Models in "Statistical Topics and Stochastic Models for Dependent Data - Applications in Reliability, Survival Analysis and Related Fields". Paris: Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2019. 26 p.
42 Povzun M.A., Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Efficient Nonparametric Estimation of Square-integrable Functions in Continuous Time Regression Models //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 43-48.
43 Galtchouk L., Pergamenshchikov S. M. Sharp Oracle Inequalities for Drift Estimation Problems from Discrete Data //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 20-25.
44 Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей /под ред.: С. М. Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. 90 с.
45 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential Model Selection Method for Nonparametric Autoregression //Sequential Analysis. 2019. Vol. 38, № 4. P. 437-460.
46 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Model selection method for efficient signals processing from discrete data //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 90-95.
47 Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Quickest change-point detection in time series with unknown distributions //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 29-33.
48 Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Asymptotically optimal pointwise and minimax change-point detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis //Journal of Multivariate Analysis. 2019. Vol. 174. P. 1-20.
49 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M., Marcokova M. Adaptive robust efficient methods for periodic signal processing observed with colours noises //Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274.
50 Pchelintsev E.A., Pchelintsev V.A., Pergamenshchikov S. M. Improved robust model selection methods for a Levy nonparametric regression in continuous time //Journal of Nonparametric Statistics. 2019. Vol. 31, № 3. P. 612-628.
51 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. P. 14‒31. DOI: 10.17223/19988621/58/2
52 Barbu V.S., Beltaief S., Pergamenshchikov S. M. Robust adaptive efficient estimation for a semi-Markov continuous time regression from discrete data //Теория вероятностей и её применения. 2019. Vol. 64, № 1. P. 156-157.
53 Albosaily S., Pergamenshchikov S. M. Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility //Теория вероятностей и её применения. 2019. Vol. 64, № 1. P. 153-154.
54 Barbu V.S., Beltaief S., Pergamenshchikov S. M. Robust adaptive efficient estimation for semi-Markov nonparametric regression models //Statistical Inference for Stochastic Processes. 2019. Vol. 22, № 2. P. 187-231.
55 Girardin V., Konev V.V., Pergamenshchikov S. M. Kullback-Leibler Approach to CUSUM Quickest Detection Rule for Markovian Time Series //Sequential Analysis. 2018. Vol. 37, № 3. P. 322-341.
56 Beltaief S., Chernoyarov O.V., Pergamenshchikov S. M. Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Levy regression model //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. С. 9-15.
57 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential model selection method for a nonparametric autoregression //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 4-8.
58 Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей /под ред.: Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. 72 с.
59 Pergamenshchikov S. M., Alexander G. Tartakovsky. Asymptotically optimal pointwise and minimax quickest chage-point detection for dependent data //Statistical Inference for Stochastic Processes. 2018. Vol. 21, № 1. P. 217-259.
60 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Oracle inequalities for the stochastic differential equations //Statistical Inference for Stochastic Processes. 2018. Vol. 21, № 2. P. 469-483.
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность