ТГУ.Сотрудники

Пергаменщиков Сергей Маркович

Публикации

Общее число записей - 86
41 Renewal theory and its applications /Pergamenshchikov S.M., Pchelintsev E. A. Tomsk: Tomsk State Univercity Publsh, 2020. 83 p.
42 Нгуэн Т., Пергаменщиков С.М. Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками //Теория вероятностей и её применения. 2020. Т. 65, № 2. С. 281-311.
43 Kabanov Yu.M., Pergamenshchikov S. M. Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein–Uhlenbeck process //Finance and Stochastics. 2020. Vol. 24, № 1. P. 39-69.
44 Beltaief S., Chernoyarov O.V., Pergamenshchikov S. M. Model selection for the robust efficient signal processing observed with small Levy noise //Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. Vol. 72. P. 1205-1235.
45 Barbu V.S., Beltaief S., Pergamenshhikov S.M. Robust statistical signal processing in semi-Markov nonparametric regression models // Annales de l’ISUP. 2019. Vol. 63, № 2-3. P. 45‒56.
46 Борькина Э.Б., Пергаменщиков С.М. Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением //Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Все грани математики и механики» (23–27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 120. URL: http://conf.math.tsu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-2019-1.pdf (дата обращения: 14.09.2019).
47 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential Estimation for Nonparametric Autoregressive Models in "Statistical Topics and Stochastic Models for Dependent Data - Applications in Reliability, Survival Analysis and Related Fields". Paris: Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2019. 26 p.
48 Povzun M.A., Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Efficient Nonparametric Estimation of Square-integrable Functions in Continuous Time Regression Models //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 43-48.
49 Galtchouk L., Pergamenshchikov S. M. Sharp Oracle Inequalities for Drift Estimation Problems from Discrete Data //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 20-25.
50 Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей /под ред.: С. М. Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. 90 с.
51 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential Model Selection Method for Nonparametric Autoregression // Sequential Analysis. 2019. Vol. 38, № 4. P. 437‒460. DOI: 10.1080/07474946.2019.1686883
52 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Model selection method for efficient signals processing from discrete data //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 90-95.
53 Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Quickest change-point detection in time series with unknown distributions //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 29-33.
54 Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Asymptotically optimal pointwise and minimax change-point detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis //Journal of Multivariate Analysis. 2019. Vol. 174. P. 1-20.
55 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M., Marcokova M. Adaptive robust efficient methods for periodic signal processing observed with colours noises //Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274.
56 Pchelintsev E.A., Pchelintsev V.A., Pergamenshchikov S. M. Improved robust model selection methods for a Levy nonparametric regression in continuous time //Journal of Nonparametric Statistics. 2019. Vol. 31, № 3. P. 612-628.
57 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models // Tomsk State University Journal of Mathematics and Mechanics. 2019. № 58. P. 14‒31. DOI: 10.17223/19988621/58/2
58 Barbu V.S., Beltaief S., Pergamenshchikov S. M. Robust adaptive efficient estimation for a semi-Markov continuous time regression from discrete data //Теория вероятностей и её применения. 2019. Vol. 64, № 1. P. 156-157.
59 Albosaily S., Pergamenshchikov S. M. Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility //Теория вероятностей и её применения. 2019. Vol. 64, № 1. P. 153-154.
60 Barbu V.S., Beltaief S., Pergamenshchikov S. M. Robust adaptive efficient estimation for semi-Markov nonparametric regression models //Statistical Inference for Stochastic Processes. 2019. Vol. 22, № 2. P. 187-231.
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность