ТГУ.Сотрудники

Пергаменщиков Сергей Маркович

Публикации

Общее число записей - 80
21 Egorov S.A., Pergamenchtchikov S. Portfolio optimization problems under logarithmic utilities // Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2022. С. 12‒20.
22 Pergamenshchikov S.M., Pchelintsev E.A. Sequential analysis and its applications : lectures notes. Tomsk: [s.l.], 2022. 50 p.
23 Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей / под ред.: С. М. Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2022. 85 с.
24 Pchelintsev E., Pergamenshchikov S.M., Povzun M.A. Efficient estimation methods for non-Gaussian regression models in continuous time // Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 1. P. 113‒142. DOI: 10.1007/s10463-021-00790-7
25 Galtchouk L., Pergamenshchikov S. M. Adaptive efficient analysis for big data ergodic diffusion models // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2022. Vol. 25, № 1. P. 127‒158. DOI: 10.1007/s11203-021-09241-9
26 Pchelintsev E.A., S.M. Pergamenshchikov, Leshchinskaya M. Improved estimation method for high dimension semimartingale regression models based on discrete data // Statistical Inference for Stochastic Processes. 2022. Vol. 25, № 1. P. 537‒576. DOI: 10.1007/s11203-021-09258-0
27 Albosaily S., Pergamenshchikov S.M. Optimal Investment and Consumption for Multidimensional Spread Financial Markets with Logarithmic Utility // Stats. 2021. Vol. 4, № 4. P. 1012‒1026. DOI: 10.3390/stats4040058
28 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S.M. Efficient Improved Estimation Method for Non-Gaussian Regression from Discrete Data // Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2021. Vol. 371 : Recent Developments in Stochastic Methods and Applications. P. 164‒177. DOI: 10.1007/978-3-030-83266-7_12
29 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. Adaptive robust methods for dependent big data models //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2020», 15-16 декабря 2020 г. : сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2021. P. 4-13.
30 Egorov S.A., Pergamenshchikov S.M. Optimal investment and consumption on financial markets for power utility functions // Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2020», 15-16 декабря 2020 г. : сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2021. P. 32‒40.
31 Beltaief S., Barbu V.S., Pergamenshchikov S. Adaptive robust efficient estimation methods in statistical models generated by fractal Poisson processes // Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2020», 15-16 декабря 2020 г. : сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2021. P. 14‒22.
32 Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2020», 15-16 декабря 2020 г. : сборник статей /под ред.: С. М. Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2021. 78 с.
33 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S.M. Improved Estimation Method for Non-Gaussian Regression Models from Discrete Time Observations // Пятая Международная конференция по стохастическим методам (МКСМ-5) = The 5th International Conference on Stochastic Methods (ICSM-5) : материалы Международной научной конференции, Россия, Москва, 23-27 ноября 2020 г. М.: Изд-во РУДН, 2020. P. 148‒152.
34 Nguyen T., Pergamenshchikov S. Approximate Hedging with Constant Proportional Transaction Costs in Financial Markets with Jumps // Theory of Probability and Its Applications. 2020. Vol. 65, № 2. P. 224‒248. DOI: 10.1137/S0040585X97T989921
35 Renewal theory and its applications /Pergamenshchikov S.M., Pchelintsev E. A. Tomsk: Tomsk State Univercity Publsh, 2020. 83 p.
36 Нгуэн Т., Пергаменщиков С.М. Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками //Теория вероятностей и её применения. 2020. Т. 65, № 2. С. 281-311.
37 Kabanov Yu.M., Pergamenshchikov S. M. Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein–Uhlenbeck process //Finance and Stochastics. 2020. Vol. 24, № 1. P. 39-69.
38 Beltaief S., Chernoyarov O.V., Pergamenshchikov S. M. Model selection for the robust efficient signal processing observed with small Levy noise //Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. Vol. 72. P. 1205-1235.
39 Barbu V.S., Beltaief S., Pergamenshhikov S.M. Robust statistical signal processing in semi-Markov nonparametric regression models // Annales de l’ISUP. 2019. Vol. 63, № 2-3. P. 45‒56.
40 Борькина Э.Б., Пергаменщиков С.М. Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением //Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Все грани математики и механики» (23–27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 120. URL: http://conf.math.tsu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-2019-1.pdf (дата обращения: 14.09.2019).
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность