ТГУ.Сотрудники

Пергаменщиков Сергей Маркович

Публикации

Общее число записей - 87
1 Гондин С.А., Шишкова А.А., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Робастное управление на финансовых рынках с транзакционными издержками при логарифмических функциях полезности // Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2025. № 72. С. 80‒91. DOI: 10.17223/19988605/72/8
2 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S.M. Adaptive efficient robust sequential analysis for autoregressive big data models // Sequential Analysis. 2024. Vol. 43, № 4. P. 432‒460. DOI: 10.1080/07474946.2024.2416111
3 Pergamenchtchikov S., Egorov S.A., Murzintseva A., Pchelintsev E. Robust portfolio optimization for financial markets with transaction costs under logarithmic utilities // Statistical Modeling with Applications 2024, 24–25 september 2024, Belgrade : book of abstracts. Belgrade, 2024. P. 26.
4 Пчелинцев Е.А., Пергаменщиков С.М. О вероятности разорения для общей модели страхования Спарре Андерсена с инвестициями // Теория вероятностей и её применения. 2024. Т. 69, № 4. С. 820‒821.
5 Pergamenchtchikov S., Tenzin R. Quickest Detection of Failures in Autoregressive Stochastic Systems in Short Periods // Lecture Notes in Networks and Systems. 2024. Vol. 1154. P. 77‒88. DOI: 10.1007/978-3-031-73110-5_6
6 Pergamenchtchikov S., Tenzin R. Optimal Change-Point Sequential Detection in Autoregressive Time Series // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2024. Vol. 1458. P. 342‒348. DOI: 10.1007/978-3-031-65993-5_42
7 Никифоров Н.И., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Эффективное оценивание функции регрессии в аддитивной модели // XIV Белорусская математическая конференция, посвященная 65-летию Института математики НАН Беларуси : материалы Международной научной конференции, Минск, 28 октября - 1 ноября 2024 г. : в 3 ч. Ч. 2. Минск: Беларуская навука, 2024. С. 145‒146.
8 Egorov S.A., Pergamenshchikov S.M. Optimal investment and consumption for financial markets with jumps under transaction costs // Finance and Stochastics. 2024. Vol. 28. P. 123‒159. DOI: 10.1007/s00780-023-00521-1
9 Albosaily S., Pergamenchtchikov S. Stochastic control methods for optimization problems in Ornstein-Uhlenbeck spread models // Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2024. Vol. 530, № 2. Art. num. 127668. DOI: 10.1016/j.jmaa.2023.127668
10 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S.M., Tenzin R.O. Truncated sequential change-point detection for Markov chains with applications in the epidemic statistical analysis // Sequential Analysis. 2024. Vol. 43, № 1. P. 57‒78. DOI: 10.1080/07474946.2023.2285777
11 Alaya B.M., Ngo T.B.T., Pergamenshchikov S.M. Optimal guaranteed estimation methods for the Cox - Ingersoll - Ross models // HAL. 2023. № hal-03936795. URL: https://hal.science/hal-03936795/.
12 Пчелинцев Е.А., Никифоров Н.И., Пергаменщиков С.М. Супер-эффективное оценивание функции регрессии по неполным данным // Всероссийская конференция по математике и механике. Посвящается 145-летию Томского государственного университета и 75-летию механико-математического факультета, 2–5 октября, 2023 г., г. Томск: сб. мат. конф. Томск: STT, 2023. С. 276‒278.
13 Nikiforov N.I., Pergamenshchikov S.M., Pchelintsev E.A. Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2023. № 85. С. 22‒31. DOI: 10.17223/19988621/85/2
14 Murzintseva A., Pergamenchtchikov S., Pchelintsev E.A. Hedging Problem for Asian Call Options with Transaction Costs // Theory of Probability and Its Applications. 2023. Vol. 68, № 2. P. 211‒230. DOI: 10.1137/S0040585X97T991374
15 Пчелинцев Е.А., Пергаменщиков С.М. Последовательное обнаружение разладки в марковских цепях // Теория вероятностей и её применения. 2023. Т. 68, № 4.
16 Мурзинцева А.А., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Задача хеджирования азиатских опционов купли с транзакционными издержками // Теория вероятностей и её применения. 2023. Т. 68, № 2. С. 253‒276. DOI: 10.4213/tvp5507
17 Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S.M. Adaptive efficient robust sequential analysis for autoregressive big data models // HAL. 2022. № hal-03890891. URL: https://hal.science/hal-03890891.
18 Теньзин Р.О., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Скорейшее обнаружение эпидемий // Все грани математики и механики : сборник статей Всероссийской молодежной научной конференции, Томск, 23–27 мая 2022 г. Томск: Красное знамя, 2022. С. 149‒155.
19 Albosaily S., Pergamenchtchikov S. Optimal investment and consumption problem for spread markets with stochastic volatility // Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2022. С. 4‒11.
20 Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S.M. Model selection method for a multiple linear regression // Proceedings of the 8th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA 2022). Vol. 1. Baku, 2022. P. 351‒354.
Учебная деятельность
Научная деятельность
Конкурсная деятельность