Пергаменщиков Сергей Маркович
Публикации


Kabanov Yu.M., Pergamenshchikov S. M. Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein–Uhlenbeck process //Finance and Stochastics. 2020. Vol. 24, № 1. P. 39-69.
Борькина Э.Б., Пергаменщиков С.М. Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением //Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Все грани математики и механики» (23–27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 120. URL: http://conf.math.tsu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-2019-1.pdf (дата обращения: 14.09.2019).
Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential Estimation for Nonparametric Autoregressive Models in "Statistical Topics and Stochastic Models for Dependent Data - Applications in Reliability, Survival Analysis and Related Fields". Paris: Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, 2019. 26 p.
Povzun M.A., Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Efficient Nonparametric Estimation of Square-integrable Functions in Continuous Time Regression Models //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 43-48.
Galtchouk L., Pergamenshchikov S. M. Sharp Oracle Inequalities for Drift Estimation Problems from Discrete Data //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 20-25.
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей /под ред.: С. М. Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. 90 с.
Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential Model Selection Method for Nonparametric Autoregression //Sequential Analysis. 2019. Vol. 38, № 4. P. 437-460.
Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Model selection method for efficient signals processing from discrete data //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 90-95.
Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Quickest change-point detection in time series with unknown distributions //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 29-33.
Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M., Marcokova M. Adaptive robust efficient methods for periodic signal processing observed with colours noises //Adv. Electr. Electron. Eng. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274.
Pchelintsev E.A., Pchelintsev V.A., Pergamenshchikov S. M. Improved robust model selection methods for a Levy nonparametric regression in continuous time //J. Nonparametric Stat. 2019. Vol. 31, № 3. P. 612-628.
Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models //Вестн. Том. гос. ун-та. Математика и механика. 2019. № 58. P. 14-31.
Barbu V.S., Beltaief S., Pergamenshchikov S. M. Robust adaptive efficient estimation for a semi-Markov continuous time regression from discrete data //ТВП. 2019. Vol. 64, № 1. P. 156-157.
Albosaily S., Pergamenshchikov S. M. Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility //ТВП. 2019. Vol. 64, № 1. P. 153-154.