Пергаменщиков Сергей Маркович
Участие в конференциях


The Fifth International Workshop in Sequential Methodologies 2015

Уровень конференции Международный
Тема доклада Sequential Estimation for Stochastic Differential and Difference Equations
Тип доклада обычный
Награды
Дата участия 22.06.2015 - 24.06.2015

Asymptotical Statistics of Stochastic Processes X. International Workshop

Уровень конференции Международный
Тема доклада Efficient pointwise estimation based on discrete data in ergodic nonparametric diffusions
Тип доклада обычный
Награды
Дата участия 17.03.2015 - 20.03.2015

Mathematical Finance and Stochastic Calculus. The 9th International Bachelier Colloquium

Уровень конференции Международный
Тема доклада Ruin problem for the life insurance with the risk investments
Тип доклада приглашенный
Награды
Дата участия 11.01.2015 - 18.01.2015

1-й Французско-Российский семинар "Software Verification, Testing, and Quality Estimation"

Уровень конференции Международный
Тема доклада Estimation of a Regression with the Puise Type Noise from Discrete Data
Тип доклада приглашенный
Награды
Дата участия 24.11.2014 - 25.11.2014

Научная конференция студентов и школьников, посвящённая 65-летию ММФ

Уровень конференции Вузовский
Тема доклада Применение мартингальных представлений для функционалов от винеровских процессов для расчетов азиатских опционов
Тип доклада обычный
Награды
Дата участия 22.04.2013 - 25.04.2013

Публикации в рамках конференций

Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Quickest change-point detection in time series with unknown distributions //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 29-33.
Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Model selection method for efficient signals processing from discrete data //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 90-95.
Galtchouk L., Pergamenshchikov S. M. Sharp Oracle Inequalities for Drift Estimation Problems from Discrete Data //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 20-25.
Povzun M.A., Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Efficient Nonparametric Estimation of Square-integrable Functions in Continuous Time Regression Models //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 43-48.
Борькина Э.Б., Пергаменщиков С.М. Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением //Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Все грани математики и механики» (23–27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 120. URL: http://conf.math.tsu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-2019-1.pdf (дата обращения: 14.09.2019).
Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential model selection method for a nonparametric autoregression //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 4-8.
Beltaief S., Chernoyarov O.V., Pergamenshchikov S. M. Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Levy regression model //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. С. 9-15.
Barbu V.S., Beltaief S, Pergamenshhikov S.M. Model selection for a semi - Markov continnous time regression observed in the discrete time moments //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 5-11.
Pchelincev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshhikov S.M. Improved estimation of a function in continnuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 24-29.
Pchelintsev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshchikov S. M. Improved estimation of a function in continuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. С. 17-22.