Пергаменщиков Сергей Маркович
Участие в конференциях


The 31th European Modeling and Simulation Symposium

Уровень конференции Международный
Тема доклада
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 18.09.2019 - 20.09.2019

The 31th European Modeling and Simulation Symposium

Уровень конференции Международный
Тема доклада
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 18.09.2019 - 20.09.2019

The 32nd European Meeting of Statisticians (EMS 2019)

Уровень конференции Международный
Тема доклада Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 22.07.2019 - 26.07.2019

Робастная статистика и финансовая математика-2019. Международная научная конференция

Уровень конференции Международный
Тема доклада
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 04.07.2019 - 06.07.2019

Статистика случайных процессов и ее приложения.Международный научно-технический семинар

Уровень конференции Международный
Тема доклада Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 01.07.2019 - 31.07.2019

Статистика случайных процессов и ее приложения.Международный научно-технический семинар

Уровень конференции Международный
Тема доклада On parameter estimation in non-regular situations of cusp type
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 01.07.2019 - 31.07.2019

Статистика случайных процессов и ее приложения.Международный научно-технический семинар

Уровень конференции Международный
Тема доклада Эффективое оценивание в непрерывной непараметрической регрессии по дискретным данным
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 01.07.2019 - 31.07.2019

Статистика случайных процессов и ее приложения.Международный научно-технический семинар

Уровень конференции Международный
Тема доклада Reliable detection of abrupt changes and a multi-parameter exponential distribution
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 01.07.2019 - 31.07.2019

Innovative Research in Mathematical Finance. International Conference

Уровень конференции Международный
Тема доклада Stochastic differential equations with singular perturbations
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 03.09.2018 - 07.09.2018

Робастная статистика и финансовая математика-2018. Международная научная конференция

Уровень конференции Международный
Тема доклада Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 09.07.2018 - 11.07.2018

Публикации в рамках конференций

Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Quickest change-point detection in time series with unknown distributions //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 29-33.
Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Model selection method for efficient signals processing from discrete data //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 90-95.
Galtchouk L., Pergamenshchikov S. M. Sharp Oracle Inequalities for Drift Estimation Problems from Discrete Data //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 20-25.
Povzun M.A., Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Efficient Nonparametric Estimation of Square-integrable Functions in Continuous Time Regression Models //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 43-48.
Борькина Э.Б., Пергаменщиков С.М. Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением //Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Все грани математики и механики» (23–27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 120. URL: http://conf.math.tsu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-2019-1.pdf (дата обращения: 14.09.2019).
Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential model selection method for a nonparametric autoregression //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 4-8.
Beltaief S., Chernoyarov O.V., Pergamenshchikov S. M. Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Levy regression model //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. С. 9-15.
Barbu V.S., Beltaief S, Pergamenshhikov S.M. Model selection for a semi - Markov continnous time regression observed in the discrete time moments //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 5-11.
Pchelincev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshhikov S.M. Improved estimation of a function in continnuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 24-29.
Pchelintsev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshchikov S. M. Improved estimation of a function in continuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. С. 17-22.