Пергаменщиков Сергей Маркович
Участие в конференциях


The 31th European Modeling and Simulation Symposium

Уровень конференции Международный
Тема доклада
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 18.09.2019 - 20.09.2019

The 31th European Modeling and Simulation Symposium

Уровень конференции Международный
Тема доклада
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 18.09.2019 - 20.09.2019

The 32nd European Meeting of Statisticians (EMS 2019)

Уровень конференции Международный
Тема доклада Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 22.07.2019 - 26.07.2019

Робастная статистика и финансовая математика-2019. Международная научная конференция

Уровень конференции Международный
Тема доклада
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 04.07.2019 - 06.07.2019

Серия международных научно-технических семинаров "Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis" и "On parameter estimation in non-regular situations of cusp type" в рамках международного семинара "Статистика случайных процессов и ее приложения"

Уровень конференции Международный
Тема доклада Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 06.06.2019

Серия международных научно-технических семинаров "Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis" и "On parameter estimation in non-regular situations of cusp type" в рамках международного семинара "Статистика случайных процессов и ее приложения"

Уровень конференции Международный
Тема доклада On parameter estimation in non-regular situations of cusp type
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 06.06.2019

Серия международных научно-технических семинаров "Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis" и "On parameter estimation in non-regular situations of cusp type" в рамках международного семинара "Статистика случайных процессов и ее приложения"

Уровень конференции Международный
Тема доклада Эффективое оценивание в непрерывной непараметрической регрессии по дискретным данным
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 06.06.2019

Серия международных научно-технических семинаров "Asymptotically optimal pointwise and minimax changepoint detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis" и "On parameter estimation in non-regular situations of cusp type" в рамках международного семинара "Статистика случайных процессов и ее приложения"

Уровень конференции Международный
Тема доклада Reliable detection of abrupt changes and a multi-parameter exponential distribution
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 06.06.2019

Innovative Research in Mathematical Finance. International Conference

Уровень конференции Международный
Тема доклада Stochastic differential equations with singular perturbations
Тип доклада пленарный
Награды
Дата участия 03.09.2018 - 07.09.2018

Робастная статистика и финансовая математика-2018. Международная научная конференция

Уровень конференции Международный
Тема доклада Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
Тип доклада устный
Награды
Дата участия 09.07.2018 - 11.07.2018

Публикации в рамках конференций

Pergamenshchikov S. M., Tartakovsky A.G. Quickest change-point detection in time series with unknown distributions //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 29-33.
Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Model selection method for efficient signals processing from discrete data //The 31th European Modeling and Simulation Symposium. EMSS 2019, 18-20 september 2019, Lisbon : proceedings. Rende, 2019. P. 90-95.
Galtchouk L., Pergamenshchikov S. M. Sharp Oracle Inequalities for Drift Estimation Problems from Discrete Data //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 20-25.
Povzun M.A., Pchelintsev E.A., Pergamenshchikov S. M. Efficient Nonparametric Estimation of Square-integrable Functions in Continuous Time Regression Models //Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (4-6 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2019. P. 43-48.
Борькина Э.Б., Пергаменщиков С.М. Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением //Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Все грани математики и механики» (23–27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 120. URL: http://conf.math.tsu.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-2019-1.pdf (дата обращения: 14.09.2019).
Arkoun O., Brua J.-Y., Pergamenshchikov S. M. Sequential model selection method for a nonparametric autoregression //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. P. 4-8.
Beltaief S., Chernoyarov O.V., Pergamenshchikov S. M. Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Levy regression model //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2018»: сборник статей. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. С. 9-15.
Barbu V.S., Beltaief S, Pergamenshhikov S.M. Model selection for a semi - Markov continnous time regression observed in the discrete time moments //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 5-11.
Pchelincev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshhikov S.M. Improved estimation of a function in continnuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. P. 24-29.
Pchelintsev E.A., Pchelincev V.A., Pergamenshchikov S. M. Improved estimation of a function in continuous regression with semimartingale noise //Международная научная конференция «Робастная статистика и финансовая математика – 2017» (03-05 июля 2017 г.) : сб. ст. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. С. 17-22.